Hola,
supongo que estas usando visual basic .net
Bien pues para conectarte a tu base de datos estaras utilizando un
OleDbCommand o un SqlCommand
O en todo caso un DataAdapter... que contiene un SelectCommand
A eso me refiero con comando...
De todas maneras si no estas usando .net dinos que version de visual basic usas y a que tipo de base de datos te conectas 
Un saludo.